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//@侯安扬HF: 我们团队成员当年破过老美的一个高频算法，赚的却被SEC罚没了 //@LoneSchicksal: 如何modelling single market, intermarket的流动性是个大问题…small error和HFT相乘结局就是灾难~//@美股淘金: 有的, 中国沈阳某日交trading firm就是专盯Hft, 然后人工上去beat algorithm的. 展开全文【高频交易程序如何对非农就业数据做出反应？】高频交易算法如何对非农就业数据做出反应，以及市场中瞬时的跌幅在全计算机的环境中是长什么样的。一个在统计学上不太可能出现的情况抽干了市场的流动性，而交易程序此前的假设是流动性一直存在。🔗 网页链接 转发 1评论 0 原微博