- 发现一个奇怪现象,几乎所有关于芮成钢的从严肃到八卦的文字下面都会有人写上评论“落井下石”,甚至好几年前的文字下面也有,对与错本身与“落井下石”有什么关联?退一步说,一个人出了问题别人还不能说?总有一些人披着同情“弱者”的光环指指点点,不了解这怪毛病怎么积攒起来的。就事论事都不会。
【你真会泡茶吗？一图教你如何冲泡十大名茶】1、祁门红茶；2、冻顶乌龙茶；3、武夷大红袍；4、太平猴魁；5、黄山毛峰；6、六安瓜片；7、西湖龙井；8、洞庭碧螺春；9、安溪铁观音；10、君山银针。周末学起来！
- 非常讨厌不礼貌的人,他们说话完全不会考虑对方,常让人感到很突兀,并且完全不尊重说话的对象,很诧异,若其他人也以同样的“不礼貌”回敬你,那么你是否会感到一种深深的认同感呢!?特别是某些年纪不算大的“小孩子”——你们已经不小了,20多岁应该成熟起来,不礼貌不是一种张扬个性的表现。
- 从“周公解梦”的意义上分析，十之八九是白天在中学中逛久了，有了带入感——恍惚中回到十多年前了——至于为什么会是一道微积分题呢——不清楚，但是有段时间着迷于解微分方程组倒是真的。话说那个女人真是凶！哎，睡觉睡觉！
半夜从梦中惊醒！一个女人在梦里逼迫我做一个积分题！我没解出来！远离考试若干年的人在黎明前的黑暗中感慨，这个梦多意味深长啊——它意味着人真的可以在梦中算东西！现在想一想那个题需要个变换，很简单——或许回想起来的只是其中一个小部分，赶快记下这个奇妙的梦！ - 昵称改为S5-Fractallife，“五维球上的运筹者”不再使用，fractal life。置顶一段时间，换个名字感觉好点。
- //@数学家bobo: 哈佛大学生物统计教授蔡天西女士，（1977年生，中科大91少）就是大数据的顶级专家！//@五维球上的运筹者: 爱情没有对口，只有合适，个人感觉lovelisp的爱情观需要革命性的变革啊... //@lovelisp: 你工资比我高远去啊。我只是小女子一枚。养活自己就不错了。。//@数学家bobo: 数学家bobo求展开全文
- 翻看11年科幻世界合集，银河奖征文中有一篇《子弹飞的时间》，描述实施死刑时将现实切换到梦境，于是被执行者在后面的短暂时间内历经虚构的生命的剩余时间，物理时间极其短暂，而主观的时间却已飞逝几十年，最后安详梦中离世。不禁想到那句“一沙见世界，一花窥天堂。手中握无限，须臾纳永恒”。
- 注：“说不定只是个无辜的旁观者，长官。”卡萝卜道。“什么，在安科-莫波克？”“是的，长官。”“那我们就更该抓住他，那可是珍惜物种。”魏姆斯道。——《卫兵！卫兵！》普拉切特
将上午对某文的想法大致算了个例子，使用随机化相关系数矩阵作为背景是合适的。如图为其中的部分结果。两个图在表面上似乎差异不大，但是在度分布上具有明显的差异，左图为真实的情形，右图为随机化后的情形，作者们宣称的所谓的幂律的变化实际上与这种随机化的生成机制类似。
- [NO.73]一觉醒来，失眠，喝酒，无效，翻了翻身边的一份名为《a tool for filtering information in complex systems》的小文，苦笑。调出谷村新司的《风姿花传》，唯此歌懂我也！
- [NO.62]下面只需要将单因子模型与多因子模型在空间中适当的区域中重构即可，我猜测其对应的global Gini coefficient为0，或者近似为0，而现实中对应的值可能为0.12-0.22之间，这样就在一个定量的侧面成功的否定其的数学形式。然后我们可以给出一个更细致的方法来标记每个现实的stock的某些特征。展开全文
- 下午天气阴沉，心情不佳，随意步行来到陈西蒙斯楼这附近消解阴郁的情绪。前者为人熟知，后者多为金融方面的人津津乐道，事实上西蒙斯本人也是一位优秀的数学家，尽管——目前我还尚未发现陈-西蒙斯形式有任何金融学的应用——估计永远不会发现，这或许就是dω与dW的区别吧。发图纪念。
- 晚，做一计算，考虑结果，似可如下解释。设市场中存在共同因子导致不同收益率序列存在相关性，这一点没有什么异议，那么在合适的简化处理下，我估计来自对共同因子的反应在整体上大约要为收益率相关性的78%负责。数据为日收益率序列，时间跨度sp500约五年。这样一个结果适合发展之后可以发何期刊？展开全文
- 回复@star_gate: 本质上，我想数学应存在于合适需要的地方。行为金融学等或应进一步发扬，尽管缺乏统一的框架，基于实验或心理学的或许也都在一个工具或视觉转变上，依然缺乏统一框架。李群这样的数学工具或许有用，但目前似乎未发现什么经济学应用。而图论的延伸产品，网络，我个人认为极其重要。展开全文
今日开始设计一些方案处理极端收益的相关性，猜测了几个结果待验证。最近半年一直在设想一个框架合适的将古典的假设取代，目前已经初步确定几个原则。我自己对目前经济(金融）学的看法是，使用数学公理化理念以获取物理学的等价物。有时阅读现代主流经济学的一些东西，看似有说服力，但跳跃太大。 - 今日开始设计一些方案处理极端收益的相关性，猜测了几个结果待验证。最近半年一直在设想一个框架合适的将古典的假设取代，目前已经初步确定几个原则。我自己对目前经济(金融）学的看法是，使用数学公理化理念以获取物理学的等价物。有时阅读现代主流经济学的一些东西，看似有说服力，但跳跃太大。
- 回复@郭晓波微博士: 事实上这是多维标度分析的一种扩展问题 ，mds提供了一种方法。这里的问题不在于提供构造方法，在于唯一性的确定，不过看起来有点难。 //@郭晓波微博士: 能否利用本征矢？N阶距离矩阵对应的本征矢所构成的点集？
想到一个问题。给出一个N阶距离矩阵，现要寻找一个空间中的点集使得对应的矩离矩阵为原距离矩阵。这里不妨假设这个空间为实n维向量空间，n小于N，在任给定一个距离的定义下，我们能否唯一确定（经适当旋转与平移后）一个点集，使得基于此距离定义有距离矩阵与原矩阵一样。 - 想到一个问题。给出一个N阶距离矩阵，现要寻找一个空间中的点集使得对应的矩离矩阵为原距离矩阵。这里不妨假设这个空间为实n维向量空间，n小于N，在任给定一个距离的定义下，我们能否唯一确定（经适当旋转与平移后）一个点集，使得基于此距离定义有距离矩阵与原矩阵一样。
- 读到一个很有意思的科幻短篇。人们依赖于电子邮件银行网络以及其他各种网络生活，设计一些程序后，当你仙世后对应的生活在网络上看起来与平时无异，偶尔发邮件和老朋友回忆好时光，时不时在银行间转个帐，甚至可以在亚马逊上购本书，也可以在某某纪念日发个邮件问候等等。以此方式存在于一个复杂网络。
- 谈谈市场的几何，关于(金融)市场的几何可以从相关系数矩阵出发构建距离矩阵，再依靠于随机几何进行讨论，包括其中的一些子空间表达市场的程度；另一种方式是从距离矩阵出发依靠多维标度分析在一个足够大维数的欧氏空间中重构；这两种方式都可以获得一些结果，而若是依靠于时间序列还可以用网络理论。
- 计算一个股票集合对应的距离矩阵，以多维标度分析为工具在一般的足够高维数的欧氏空间中重构一个点集，使得欧氏空间中的点集与原股票集合一一对应。不同的时间段可以计算出不同的点集，由于点集的中心在原点处，一般的可以计算不同的时间段的点的相对位置的变化程度，问题是，这些变化程度表明了什么？
