【巴塞尔委员会考虑规定银行VAR模型数据期间】巴塞尔委员会正在就是否需要规定银行风险计量模型的追溯期限进行商讨，委员会认为数据追溯期限是造成各银行间VaR样本方差巨大的最重要原因。如果提案获得通过，也就意味着一些银行将不得不大幅度提高为风险资产计提的资本金。🔗 网页链接
