万庆良在嘉应师专时就是“球场上的主力”。任副省长后,万庆良选择踢足球为自己减压。2009年,广东省政府办公厅和广州市政府办公厅踢了一场足球友谊赛。参赛者事后回忆说:“副省长万庆良在场上带球冲锋,无人敢挡,终于,省政府队罕有地大胜市政府队。